Не могу найти свои музыки на lumia 800 я скачал музыки с сайта но ни одной не на...

Смотря через что вы скачивали. Встроенный браузер Internet Explorer не может скачивать файлы. Он может их открыть и воспроизвести, но как только вы закроете эту страницу - файл удаляется. Чтобы скачивать файлы используйте другой браузер - UC Browser. Его можно скачать в магазине приложений. Он может скачивать файлы, но хранит он их только в самом себе, то есть для прослушивания музыки надо будет открыть браузер и выбрать папку загрузок.