Как настроить монитор чтобы он не показывал после отключения компютера сообщение...

Монитор тут не причем. Кабель подключения поменять или проблема в ПК . ВОзможно ВК или Мати плата очень старые и не умееют переводить монитор в жждущий режим. Обычно в более менее соверменных материнках в БИОС есть пункт управление питанием и попробовать там разные профили управления питанием поменять.