Купила данную камеру и мне говорили что при включении на экране будет видно окно...

Видео и фото не сделать без дополнительно программного обеспечения. Скорее всего имелось ввиду что в Скайпе будет видно ваше видео при видеозвонках или подобное.

Если хотите просто записать ролик то ищите в интернет приложения дляработы с веб камерой. Например WebCam Recorder пишет видео.